Risk Reward Ratio 101
ทางทฤษฎีของ Risk reward ratio มันง่ายมากเลยคือ ถ้าคุณลงทุนอะไรอย่างหนึ่ง โดยเสี่ยง 100 บาท เพื่อหวังผลตอบแทน 200 บาท … ถ้าชนะจะได้ 200 บาท แต่ถ้าแพ้ก็เสีย 100 บาท … ดังนั้น RRR (ต่อไปนี้ขอเรียก Risk reward ratio สั้นๆ ว่า RRR) จะเท่ากับ 100 / 200 = 0.50 .. ยิ่ง RRR ต่ำเท่าไหร่ แสดงถึงผลตอบแทนนั้นให้มูลค่ามากกว่าความเสี่ยงค่อนข้างเยอะ (ถ้าเป็น Forex อย่างนี้น่าเทรด) แต่ถ้า RRR > 1 นั้นแปลว่า ความเสี่ยงที่ลงไปนั้นมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ (อย่างนี้ไม่น่าเทรด)
ในการเทรดนั้นอาจเพิ่มความซับซ้อนขึ้นมาหน่อย หน่อยจะเราจะรู้ 2 อย่างคือ 1. Risk และ 2. Reward … ประเด็นมันอยู่ที่เราจะหามันได้อย่างไรให้ได้ใกล้เคียงกับความประจริง และเกิดประสิทธิภาพการเทรดมากที่สุด
Risk: เริ่มต้นในการหา ความเสี่ยง ในการเทรดนั้นคือหาจุด Stop loss … ความเสี่ยงคือค่าความแตกต่างระหว่างจุดเข้าและจุด Stop loss
Reward: เป้าหมายการทำกำไร คือวัดจากจุดเข้าและจุด Take profit
ตัวอย่าง USDEUR ถ้าเล่นสไตล์ Breakout มองรูปแบบราคาฟอร์มตัวคล้าย Double bottom เทรดเดอร์สายนี้จะเข้าเปิด Long ที่บริเวณ 0.7260 และกำหนด Stop loss ที่ Low เดิมแถวๆ 0.7150 ตั้ง Target ที่ 0.7400
คำนวณ
Risk = 0.7260 – 0.7150 = 0.0110
Reward = 0.7400 – 0.7260 = 0.0140
Risk reward ratio = 0.0110 / 0.0140 = 0.7857
Reward / risk = 1.27
หมายความว่าแทง 1 หน่วย คาดหวังผลตอบแทน 1.27 หน่วย
ส่วนในการเทรดการทราบถึง RRR อย่างเดียวคงไม่พอ ยังต้องทราบถึง %Win ของกลยุทธ์ที่เราใช้ด้วย ถ้าสมมติกลยุทธ์ที่เราใช้
สมมติ Reward / risk = 2.50
- ต้องใช้กลยุทธ์ที่มี %Win ไม่น้อยกว่า 28.57% ถึงจะเท่าทุน
1 / (1+2.5)
หรือสมมติ %Win = 70%
- Reward / risk อย่างน้อยต้อง = 0.428
(1 / 0.70) - 1
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเทรด เราก็ควรเทรดในจังหวะที่เราได้เปรียบ ในจังหวะที่ Reward/risk สูงๆ เพราะยังมีเรื่อง slippage และค่าธรรมเนียมการซื้อขายอีกที่ยังไม่ได้เข้าไปคำนวณ ในการเทรดจริงก็ควรเอาตัวเลขเหล่านี้บวกเข้าไปอีก เพื่อความเหมาะสมในการเทรด
ทีมงาน : forexfactorythai.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น